恒生中国 : 更新招募说明书摘要

时间:2020年02月14日 19:13:54 中财网
原标题:恒生中国 : 更新招募说明书摘要












富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书(更新)

(摘要)



(二0二0年第一号)






重要提示

富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
已于2018年5月31日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可〔2018〕905
号《关于准予富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》)。


基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。


本基金主要通过港股互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境
内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风
险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险,基金净值会因为
香港证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收
益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会
等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、汇率风险、港股交易失败
风险;基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险;由于基金
份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险;本基金的特定风险等。本基金
是股票基金,风险与收益高于货币市场基金、债券基金和混合基金。本基金主要
投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征,在
股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。


投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金
管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。


投资者认购本基金时需具有深圳证券账户,但需注意:使用基金账户只能参
与本基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要参与基金的申购、赎回,则
应使用A股账户。本基金以人民币募集和计价,主要通过港股通投资于香港市场
以港币计价的金融工具,人民币对港币的汇率的波动可能加大基金净值的波动,
从而对基金业绩产生影响。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。


本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的
香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),将承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。


本招募说明书所载内容截止至2020年1月20日,基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至2019年12月31日(财务数据未经审计)。


本次主要更新内容如下:

1、“第三部分 基金管理人”,对基金管理人信息进行了更新。


2、“第四部分 基金托管人”,对基金托管人信息进行了更新。


3、“第五部分 相关服务机构”,对相关服务机构的信息进行了更新。


4、“第六部分 基金的募集”,删去募集期相关安排并增加基金募集情况。


5、“第七部分 基金合同的生效”,增加基金合同生效情况。


6、“第十一部分 基金份额的申购与赎回”,更新了申购、赎回业务的开始
日与申购赎回清单示例。


7、“第十三部分 基金的投资”,基金投资组合报告内容更新至2019年12
月31日。


8、“第十四部分 基金的业绩”,内容更新至2019年12月31日。


9、“第二十六部分 其他应披露事项”,对本报告期内的其他事项进行披露。



第一部分 基金管理人

一、 基金管理人概况

名称:富国基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

法定代表人:裴长江

总经理:陈戈

成立日期:1999年4月13日

电话:(021)20361818

传真:(021)20361616

联系人:赵瑛

注册资本:5.2亿元人民币

股权结构(截止于2020年01月20日):

股东名称

出资比例

海通证券股份有限公司

27.78%

申万宏源证券有限公司

27.78%

加拿大蒙特利尔银行

27.78%

山东省国际信托股份有限公司

16.68%



公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常
运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。


公司目前下设二十八个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资
部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策
略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、
养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老金业务部、银行业


务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略
与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部(董
事会办公室)、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、
富国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有限公司。


权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:负责固定
收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分(包括公司自有资金等)的
投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户
的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展信用研
究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固定收益策略研究部:开展固
定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,为公司固定收益类投资决策
和执行提供发展建议、研究支持和风险控制;多元资产投资部:根据法律法规、
公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责FOF基金投资运作和跨资产、跨
品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理;量化投资部:负责公司有关量化
投资管理业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含香港)的权益投资管
理;权益专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类
专户的投资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老
金、社保等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、
上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责投资交易和风险控制;机构业务
部:负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私
募、同业养老金管理人、同业公募基金FOF、海外客户等客群的销售与服务;养
老金业务部:负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与
服务;银行业务部:负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银
行部等部门非代销销售与服务;机构服务部:负责协调三个机构销售部门对接公
司资源,实现项目落地,提供专业支持和项目管理,对公司已有机构客户进行持
续专业服务;零售业务部:管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、
深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心,
负责公募基金的零售业务;营销管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌建设
和媒介关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户
服务部:拟定客户服务策略,制定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户


满意度,收集客户信息,分析客户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金
电子商务发展趋势分析,拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推
进公司电子商务业务;战略与产品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助
管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公
司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持;合规稽核
部:履行合规审查、合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测
等合规管理职责,开展内部审计,管理信息披露、法律事务等;风险管理部:执
行公司整体风险管理策略,牵头拟定公司风险管理制度与流程,组织开展风险识
别、评估、报告、监测与应对,负责公司旗下各投资组合合规监控等;信息技术
部:负责软件开发与系统维护等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:
负责公司财务计划与管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;综合管理部
(董事会办公室):负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣
传、信息调研、行政后勤管理等工作;富国资产管理(香港)有限公司:证券交
易、就证券提供意见和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特
定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。


截止到2020年1月31日,公司有员工481人,其中70%具有硕士以上学历。


二、 主要人员情况

(一) 董事会成员

裴长江先生,董事长,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。

历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万
证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华
宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。


陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研
究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理
助理、副总经理,2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金基金
经理。


麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大特许会计
师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia, International,
BMO Financial Group),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。



历任St. Margaret’s College教师,加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙
人。


方荣义先生,董事,博士,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有
限公司副总经理、首席风险官、财务总监、董事会秘书。历任北京用友电子财务
技术有限公司研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国
人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳
市中心支行非银行金融机构处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务
会计处处长、国有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。


张信军先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海
通国际控股有限公司副总经理兼财务总监。历任海通证券有限公司财务会计部员
工、计划财务部资产管理部副经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务
官、海通国际控股有限公司首席风险官。


Edgar Normund Legzdins先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现
任BMO金融集团国际业务全球总裁(SVP&Managing Director, International,
BMO Financial Group)。1980年至1984年在Coopers&Lybrand担任审计工作;
1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。


张科先生,董事,本科学历,经济师。现任山东省国际信托股份有限公司固
有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基
金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建基金
管理部副总经理、固有业务管理部总经理。


何宗豪先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总
经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员;工商银行
汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任(主持工
作);上海申银证券公司财会部员工;上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负
责人;上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理;申银万国证券股份有限
公司浦东分公司财会部经理、申银万国证券股份有限公司财会管理总部部门经
理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经
理。


黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董


事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限公司副总经理;
上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。


季文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。

历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长;
上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、
党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成
员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海
市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。


伍时焯 (Cary S. Ng) 先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。

现已退休。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司担
任审计工作,有30余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo
Materials Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc., MLJ Global
Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财
务总监(CFO)及财务副总裁,圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金
融科教授。


李宪明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、
高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。


(二) 监事会成员

付吉广先生,监事长,研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控
总监。历任济宁信托投资公司投资部科员,济宁市留庄港运输总公司董事、副总
经理,山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理;山东省国际
信托投资有限公司稽核法律部经理,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总
监,山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。


沈寅先生,监事,本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中
心法律合规总部副总经理,风险管理办公室副主任,公司律师。历任上海市高级
人民法院助理研究员,上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判
员、审判员、审判组长,办公室综合科科长,以及上海仲裁委员会仲裁员。


张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)
有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员,加拿大多伦多大学


化学系助理教授,蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理,
蒙特利尔银行操作风险资本管理总监,道明证券交易风险管理部副总裁兼总监,
华侨银行集团市场风险控制主管,新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。


侍旭先生,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理、
职工监事、海通开元投资有限公司董事、海通新创投资管理有限公司监事。历任
海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助理等。


李雪薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部副总经
理。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运
营部运营副总监、运营部运营总监。


肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。

历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金
管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。


杨轶琴女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售
总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公
司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。


沈詹慧女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司综合管理部副总
经理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司招聘主管、
思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理、总监
助理。


(三) 督察长

赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、
上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合
规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015年7
月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限
公司督察长。


(四) 经营管理层人员

陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。


林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘
书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998年10


月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门
副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。


陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,
华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014年5月加入富国基金管理
有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。


李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款
办公室项目官员,摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCI BARRA)BARRA股票风
险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors)
大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国
基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,
现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。


朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限
公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资
部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。


(五) 本基金基金经理

现任基金经理

1)王保合先生,博士,博士,曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪
深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放
式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年
4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中
移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资
基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、
富国中证银行指数分级证券投资基金(已于2019年5月10日变更为富国中证银
行指数型证券投资基金)基金经理,2017年9月至2019年10月任富国丰利
强债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月至2019年10月任富国中
证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国
恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月起任富国
中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部总


经理。具有基金从业资格。


2)王乐乐先生,博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任
公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任
研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创
新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月至
2020年1月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至
2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月至2020年1
月任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月至2020
年1月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级
证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券
投资基金基金经理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数
证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国创业板交易型开放式指数证券投
资基金基金经理,2019年7月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投
资基金基金经理,2019年9月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证
券投资基金基金经理,2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证
券投资基金基金经理,2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指
数证券投资基金、富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金、富国
中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年
12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理;兼任量化投资部ETF投资总监。具有基金从业资格。


3)张峰先生,硕士,曾任摩根史丹利研究部助理,里昂证券股票分析员,
摩根大通执行董事,美林证券高级董事;自2009年7月至2011年4月任富国基
金管理有限公司周期性行业研究负责人,2011年4月至2012年12月任富国全
球债券证券投资基金基金经理,自2011年7月至2018年12月任富国全球科技
互联网股票型证券投资基金(QDII)(原富国全球顶级消费品混合型证券投资基
金)基金经理,自2012年9月起任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投
资基金基金经理,自2015年6月至2018年7月任富国沪港深价值精选灵活配置
混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月起任富国港股通量化精选股票型


证券投资基金基金经理,2018年7月至2019年11月富国沪港深业绩驱动混合
型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国民裕进取沪港深成长精选混合
型证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国全球科技互联网股票型证券投
资基金(QDII)基金经理,2019年8月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金
(QDII)基金经理;兼任海外权益投资部总经理。具有基金从业资格。


(六) 投资决策委员会成员

公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇

(七) 其他

上述人员之间不存在近亲属关系。



第二部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:陈四清

注册资本:人民币35,640,625.7089万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

二、主要人员情况

截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。


三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐
全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中国工商银行共托管证
券投资基金1006只。自2003年以来,中国工商银行连续十六年获得香港《亚洲
货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、


《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖;是获得
奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广
泛好评。





第三部分 相关服务机构

一、 基金销售机构

(一) 直销机构

名称:富国基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30


办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层

法定代表人:裴长江

总经理:陈戈

成立日期:1999年4月13日

直销网点:直销中心

直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层

客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

传真:021-20513177

联系人:孙迪

公司网站:www.fullgoal.com.cn

(二) 场外代销机构

( 1 )国泰君安证券股份有限公司

注册地址: 中国 上海-自由贸易试验区商城路618号

办公地址: 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法人代表: 杨德红

联系人员: 芮敏琪

客服电话: 400-8888-666/ 95521

公司网站: www.gtja.com

( 2 )中信建投证券股份有限公司

注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼


办公地址: 北京市朝阳门内大街188号

法人代表: 王常青

联系人员: 权唐

客服电话: 400-8888-108

公司网站: www.csc108.com

( 3 )国信证券股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法人代表: 何如

联系人员: 周杨

客服电话: 95536

公司网站: www.guosen.com.cn

( 4 )招商证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

办公地址: 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

法人代表: 宫少林

联系人员: 林生迎

客服电话: 95565、400-8888-111

公司网站: www.newone.com.cn

( 5 )广发证券股份有限公司

注册地址: 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 4301-4316
房-

办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42


法人代表: 孙树明

联系人员: 黄岚

客服电话: 95575

公司网站: www.gf.com.cn

( 6 )中信证券股份有限公司


注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座

办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦

法人代表: 张佑君

联系人员: 顾凌

客服电话: 95548或4008895548

公司网站: www.cs.ecitic.com

( 7 )中国银河证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法人代表: 陈有安

联系人员: 邓颜

客服电话: 4008-888-888

公司网站: www.chinastock.com.cn

( 8 )海通证券股份有限公司

注册地址: 上海市广东路689号

办公地址: 上海市广东路689号

法人代表: 周杰

联系人员: 李笑鸣

客服电话: 95553

公司网站: www.htsec.com

( 9 )中信证券山东有限责任公司

注册地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法人代表: 姜晓林

联系人员: 吴忠超

客服电话: 95548或400-889-5548

公司网站: www.zxzqsd.com.cn

( 10 )光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市静安区新闸路1508号


办公地址: 上海市静安区新闸路1508号

法人代表: 周健男

联系人员: 姚巍

客服电话: 95525

公司网站: www.ebscn.com

( 11 )平安证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法人代表: 杨宇翔

联系人员: 吴琼

客服电话: 95511-8

公司网站: stock.pingan.com

( 12 )国都证券股份有限公司

注册地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法人代表: 王少华

联系人员: 黄静

客服电话: 400-818-8118

公司网站: www.guodu.com

( 13 )中泰证券股份有限公司

注册地址: 济南市经七路86号

办公地址: 济南市经七路86号23层

法人代表: 李玮

联系人员: 吴阳

客服电话: 95538

公司网站: www.qlzq.com.cn

(三) 场内销售机构

本基金办理场内销售业务的机构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。



(四) 其他

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并在
基金管理人网站公示。




二、 基金登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

电话:(010)50938782

传真:(010)50938991

联系人:赵亦清

三、 出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华

四、 审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

法定代表人:毛鞍宁

联系电话:021-22288888

传真:021-22280000

联系人:蒋燕华


经办注册会计师:蒋燕华,费泽旭


第四部分 基金名称

富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金


第五部分 基金类型

股票型


第六部分 基金份额折算

基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。


一、 基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规
定提前公告。


二、 基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份
额的变更登记。


基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。


如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理,基
金管理人可延迟办理基金份额折算。


三、 基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。



第七部分 投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。



第八部分 基金投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括恒生中国企业指数的成份
股、备选成份股(包括港股通股票中的标的指数成份股、备选成份股)、其他股
票(包括主板、中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票及其他港股
通标的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融
资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、
通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产
比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金
一倍的现金。


如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为
准,本基金的投资范围会做相应调整。



第九部分 基金投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,
实现基金投资目标。


1、组合复制策略

本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投
资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调
整。


2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,
导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其
他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。


3、衍生品投资策略

本基金股指期货投资主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以
套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货
市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,谨慎参与股
指期货投资。


本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过2%。


本基金优先通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,如果未来出现
由于港股通额度受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时,为了更
好地保护投资者的利益,实现投资目标,本基金将可直接委托香港的经纪商投资
标的指数的成份股、备选成份股。


未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关
投资策略,并在招募说明书更新中公告。



第十部分 标的指数与基金业绩比较基准

1、标的指数

本基金的标的指数是恒生中国企业指数。


恒生中国企业指数由恒生指数有限公司编制并于1994年8月8日发布,旨
在反映在香港上市的中国内地企业股票的整体表现。


如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代(单纯更名除
外),或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数,或
证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎
性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,在履
行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流
动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。


由于上述原因变更标的指数,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投
资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大
会,报中国证监会备案,并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实
质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持
有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案,并在指
定媒介上公告。


2、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率

若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可依据
维护基金份额持有人合法权益的原则,根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比
较基准的组成和权重,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人调整业绩比
较基准应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,基金管理人应在调整实施
前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。



第十一部分 基金的风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收
益特征。


本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。



第十二部分 投资组合报告

一、 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1


权益投资

56,484,593.01

87.59



其中:股票

56,484,593.01

87.59

2


固定收益投资







其中:债券







资产支持证券





3


贵金属投资





4


金融衍生品投资





5


买入返售金融资产







其中:买断式回购的买入返售金
融资产





6


银行存款和结算备付金合计

6,116,588.10

9.49

7


其他资产

1,884,718.27

2.92

8


合计

64,485,899.38

100.00



注:本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为56,484,593.01元,
占资产净值比例为99.08%。


二、 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有境内股票资产。


三、 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有境内股票资产。


四、 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别

公允价值(人民币)

占基金资产净值比例(%)

医疗保健

1,861,824.98

3.27

房地产

4,171,051.76

7.32

金融

26,277,919.50

46.09




能源

4,694,048.44

8.23

原材料

686,884.10

1.20

日常消费品

1,478,655.09

2.59

非日常生活消费品

2,734,489.38

4.80

工业

1,497,994.97

2.63

通信服务

10,991,605.79

19.28

公用事业

2,090,119.00

3.67

合计

56,484,593.01

99.08



注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。


2、以上行业分类的统计中已包含深港通投资的股票。


五、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

(一) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前
十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产

净值比例(%)

1

00700

腾讯控股

17,600.00

5,921,607.44

10.39

2

00939

建设银行

940,000.00

5,666,883.44

9.94

3

02318

中国平安

60,500.00

4,991,330.95

8.76

4

01398

工商银行

799,000.00

4,294,369.32

7.53

5

00941

中国移动

66,500.00

3,901,793.74

6.84

6

03988

中国银行

861,000.00

2,568,317.71

4.50

7

00883

中国海洋石


193,000.00

2,240,596.60

3.93

8

02628

中国人寿

81,000.00

1,570,884.60

2.76

9

03968

招商银行

42,500.00

1,524,729.53

2.67

10

00386

中国石油
工股份

262,000.00

1,100,716.55

1.93




(二) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前
五名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。


六、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。


七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投
资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。


八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支
持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


九、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。


十、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。


十一、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(一) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元)



股指期货投资本期收益(元)



股指期货投资本期公允价值变动(元)





注:本基金本报告期末未投资股指期货。


(二) 本基金投资股指期货的投资政策

本基金股指期货投资主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以
套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货
市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,谨慎参与股
指期货投资。



十二、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(一) 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。


(二) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元)



国债期货投资本期收益(元)



国债期货投资本期公允价值变动(元)





注:本基金本报告期末未投资国债期货。


(三) 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。


十三、 投资组合报告附注

(一) 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部
门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


(二) 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。


(三) 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

98,183.89

2

应收证券清算款

1,777,086.60

3

应收股利

8,848.93

4

应收利息

598.85

5

应收申购款



6

其他应收款



7

待摊费用



8

其他



9

合计

1,884,718.27



(四) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



(五) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。


2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。


(六) 投资组合报告附注的其他文字描述部分。


因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。



第十三部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。




一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较

阶段

净值增长
率①

净值增长率
标准差②

业绩比较基
准收益率③

业绩比较基
准收益率标
准差④

①-③

②-④

2019.03.07-2019.12.31

3.75%

0.87%

1.03%

0.94%

2.72%

-0.07%



二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较





注:1、截止日期为2019年12月31日。



2、本基金于2019年3月7日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。

本基金建仓期6个月,从2019年3月7日起至2019年9月6日,建仓期结束时
各项资产配置比例均符合基金合同约定。



第十四部分 费用概览

一、 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、标的指数许可使用费(包括为指数公司缴纳的相关税费以及与支付外币
相关的汇兑损益、手续费、汇款费等);

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金合同生效后基金的证券、期货账户开户费用,银行账户维护费用;

10、基金上市费及年费;

11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;

12、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起
2个工作日内支付。



2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起
2个工作日内支付。


3、基金的指数许可使用费及其外汇兑换交易的相关费用

本基金作为指数基金,需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可协
议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费(包括为指数公司缴
纳的相关税费以及与支付外币相关的汇兑损益、手续费、汇款费等)。指数许可
使用费自基金任何一类份额首次挂牌之日起累计,计算方法如下:

H=E×0.04%÷365

H为每日应计提的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

若一个季度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下
限,则基金于季末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下
限。


指数使用费每日计提,按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后,
基金托管人于次季度首日起5个工作日内向基金托管人出具指令从基金财产中
一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支
付给标的指数许可方。


如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法
或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在
指定媒介进行公告。



上述“一、基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


三、 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。


四、 基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。


鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律法
规、税收政策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和
/或本金承担纳税义务。因此,本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等
税负,仍由本基金财产承担,届时基金管理人与基金托管人依据税务部门要求完
成税款申报缴纳。


五、 与基金销售有关的费用

投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的
标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。





第十五部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资
基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有
关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

1、“第三部分 基金管理人”,对基金管理人信息进行了更新。


2、“第四部分 基金托管人”,对基金托管人信息进行了更新。


3、“第五部分 相关服务机构”,对相关服务机构的信息进行了更新。


4、“第六部分 基金的募集”,删去募集期相关安排并增加基金募集情况。


5、“第七部分 基金合同的生效”,增加基金合同生效情况。


6、“第十一部分 基金份额的申购与赎回”,更新了申购、赎回业务的开始日
与申购赎回清单示例。


7、“第十三部分 基金的投资”,基金投资组合报告内容更新至2019年12
月31日。


8、“第十四部分 基金的业绩”,内容更新至2019年12月31日。


9、“第二十六部分 其他应披露事项”,对本报告期内的其他事项进行披露。










富国基金管理有限公司

2020年01月30日




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